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Une fois Node.js installé, dans le "Terminal intégré" de visual studio code, et placé dans votre dossier de projet :

Via la vidéo : How to Install IntelliSense Jquery to Visual Code et les commandes

Commandes d'installation :
npm install tsd -g 
npm install typings --global 
typings install dt~jquery --global 

et dans votre fichier.js, rajouter la référence au fichier tsd.d.ts :
/// <reference path="typings/globals/jquery/index.d.ts"/>

https://www.npmjs.com/package/tsd TypeScript Definition manager for DefinitelyTyped TSD is a package manager to search and install TypeScript definition files directly from the community driven DefinitelyTyped repository.

https://www.npmjs.com/package/typin... The TypeScript Definition Manager. Typings is the simple way to manage and install TypeScript definitions.

Ou alternativement en suivant le tuto :

• Comment ajouter l'IntelliSense pour jQuery dans un fichier JavaScript - Visual Studio Code
• How to add jQuery Intellisense to a Visual Studio Code JavaScript file

Dans votre projet/répertoire :

npm install tsd -g
tsd install jquery --save

et dans votre fichier.js, rajouter la référence au fichier tsd.d.ts :
/// <reference path="../typings/tsd.d.ts" />

Vous trouverez les packages modules NPM installés dans :

C:\Users\myuser\AppData\Roaming\npm\node_modules\
C:\Users\myuser\AppData\Roaming\npm\node_modules\tsd
C:\Users\myuser\AppData\Roaming\npm\node_modules\typing

Et vous aurez la complétion pour jQuery sous Visual Studio Code avec le $. ou bien jQuery.